Около 80% от Forex търговците понасят загуби, причинени от грешки, които правят, когато вземат решения. Липсата на инструменти за финансов анализ или знанията, необходими за интерпретиране на резултатите от него, се отразява на рационалността на техните действия. Освен това, голямо разнообразие от инструменти за технически анализ за валутния пазар може да обърка начинаещия инвеститор.
Инструменти за технически анализ
Ефективните инструменти за анализ на данни ще ви помогнат да разберете динамиката на пазара, сред които са индикатори за промяна на тенденцията. Целта им е да отразяват тенденцията в динамиката на валутния пазар. Индикаторът на тренда може да показва неговата посока (нагоре, надолу и встрани), сила и обръщане. Разграничават се следните индекси:
- индикатор за тенденция;
- моментът или скоростта на промяна в курса от миналия период към текущия курс;
- променливост или променливост на обменния курс;
- обем на търговия;
- подкрепа и съпротива.
Индекси на тенденция
Най-добрите индикатори за тенденция са:
- пълзящи средни (английски пълзящи средни,MA), прости SMA, експоненциални EMA и претеглени WMA;
- convergence-divergence на подвижната средна MACD (англ. MA convergence/divergence)
- TRIX (на английски тройна EMA, тройна EMA);
- Насочено движение (DX);
- среден DX (ADX);
- индикатор на тренда;
- стоков канал (CCI);
- параболичен SAR (на английски stop&reverse, stop and reverse);
- SMI (индекс за интелигентни пари, индекс за интелигентни пари);
- Вихров индикатор (VI);
- Индикатор за тенденция на Ишимоку.
Индексите на тенденцията помагат да се търгува в неговата посока, като поддържат позициите дълги при възходящ тренд и къси при низходящ тренд. Недостатъкът на тези индикатори е забавянето в момента на обръщане на пазарната тенденция.
Индекси на въртящия момент
За да избегнете забавяне, можете да използвате индикатори за въртящ момент. Те помагат за установяване на обръщане на курса близо до долните или горните граници на хоризонталния тренд канал, моментите на препродажба и обратно изкупуване. Недостатъкът на индикаторите за импулс е, че те дават ранни сигнали за продажба при възходящ тренд и купуват при низходящ тренд. Те включват индикатори:
- стохастичен;
- force (английски force index, FI);
- индекс на истинската сила (TSI);
- индекс на относителната сила (RSI);
- краен осцилатор (UOS);
- индекс на паричния поток (MFI);
- Процентен диапазон на Williams (Williams %R, %R).
Има и психологическиФорекс индекси: бичи консенсус, индекс на ангажираност (ангажименти на трейдърите, COT), които оценяват цялостната ситуация на пазара, неговата тенденция към спад или покачване на котировките.
Индексите на тенденция и импулс често не съвпадат в прогнозите. Например, с дългосрочно увеличение на курса, индикаторът за посоката на тренда се повишава, сигнализирайки за покупка. В същото време импулсните осцилатори дават сигнал за свръхкупуване, предлагайки продажба. Обратната ситуация се наблюдава в период на дълъг спад на цената, когато индикаторът за посоката на тренда върви надолу, сигнализирайки за продажба. В същото време индикаторите за скоростта на промяна на цените настояват за покупка.
Индикатор за сила на тенденцията
Силата на възходящ тренд може да се прецени по неговия обем, посока и разстояние. Когато цената на затваряне е по-висока от предишната, силата на тренда е положителна. И обратно. Колкото повече курсът се е променил, толкова по-силна е тенденцията. Индикаторът за сила на тренда се изчислява чрез умножаване на разликата между последната и предходната цена на затваряне по обема на валутата. Така засилването на тренда се определя от нарастването на цената или обема на търговия. Променя от -100% на 100%.
RSI индикатор
Индикаторът за относителна сила RSI се изчислява като съотношението на плъзгащата се средна стойност на положителните промени в курса на затваряне за периода към сумата на пълзящите средни на положителните и отрицателните промени в същата цена, умножена по 100. Когато стойността на индекса се доближава до 100%, индикаторът сигнализира, че валутата е прекупена, а до 0% - за нейната свръхпродаденост. Екстремум на индексната диаграма, противоположен на посокатадвижението на цените, е индикатор за обръщане на тренда. Обратно, ако ценовата графика показва нов връх при възходящ тренд и индексът не се промени, тогава се очаква обрат в обратна посока. За да се определи промяната на тенденцията, моделите за технически анализ могат да бъдат приложени към графиката на индикатора. Също така сигнал за обръщане на тренда е сближаването и разминаването на графиката на индикатора и цената - цената следва посоката на индекса на относителната сила.
Например, търговец влиза в дълга позиция, ако MA50 е над MA200 и 3-дневният RSI падне под зададената стойност от 20%, което сигнализира за свръхпродаденост. Обратно, търговецът влиза в къса позиция, ако MA50 е под MA200, а RSI3 се издига над целевото ниво от 80%, което сигнализира, че валутата е прекупена.
MACD индикатор
Индикаторът за тенденция MACD се основава на разликата между експоненциални пълзящи средни за по-малък и по-голям период. Обикновено се използват 12- и 26-дневни пълзящи средни. Пресечните точки на MA се използват за преценка на промените в тренда в различни периоди от време, а разстоянието и относителната позиция се използват за преценка на стабилността на възходящ или низходящ тренд. Изваждането от краткосрочното движещо се дългосрочно дава осцилатор, който ясно отчита тези характеристики. Индикаторът е вид анализ на две средни стойности.
Има хистограма и линеен индикатор MACD.
MACD индикаторът за хистограма се изчислява по формулата: MACD=ЕМА9 [А], където А=ЕМА12 – ЕМА 26, където i е цената.
Има 3 вида сигнали:
- преминаването на максималния или минималния MACD е сигнал, на който трябва да се реагира при получаване на няколко допълнителни;
- MACD пресичането на установената граница е основата за отваряне на позиция;
- MACD mid-cross също изисква допълнителни сигнали.
Сигналите, потвърждаващи сигналите на MACD-хистограмата, са индикатори за силата на звука. Също така се препоръчва да изчакате промяната на обменния курс в посоката на прогнозата.
Linear MACD се състои от изгладени и неизгладени A. Тези линии следват динамиката на курса.
Когато 12-дневната линия пресече 26-дневната линия отгоре надолу, това сигнализира за продажба, отдолу - за покупка.
Стойност, следваща най-ниската или най-високата на 12-дневната линия, е предупреждение, изискващо потвърждение под формата на пресичане на линия MACD.
Пресичането на линейния MACD с границите на стойностите изисква поне 2 сигнала за потвърждение.
Индикаторът трябва да се използва на поне дневни графики. Може значително да се забави.
Parabolic SAR
Parabolic SAR, когато курсът навлезе в нова крайност, когато пазарната тенденция се промени, променя MA на стоп границите на краткосрочен (от 50 до 5 дни) и курсът за спиране и обратния курс се сближава с тенденцията. Индикаторът повтаря тенденцията, докато нивото на SAR пресече, затваряйки текущата позиция и отваряйки противоположната.
Началната ставка е равна на предишната минимална (максимална) ставка. След това SAR се изчислява, както следва: SARn+1 =SARp + AF(M - SAR ),където:
- SARn+1 е стоп цената на отворена позиция,
- SARе SAR за предходния период,
- AF – ускорението се увеличава от 0,02 на 0,02, когато скоростта достигне M.
- M – нов максимален (минимален) обменен курс.
Параболичната система се използва както за определяне на момента на затваряне на позиция, така и за отваряне на позиции.
Индикатор за стоков канал
Индикаторът на стоковия канал е индикатор за импулса на цената и се изчислява като частно от разликата между цената и нейната плъзгаща средна стойност от абсолютното отклонение на цената, умножено по коефициента на преобразуване.
- CCI=(Pn - SMA(P )) / 0, 015D където:
- P– типична цена;
- SMA(P ) – типична пълзяща средна цена;
- D е средната стойност на абсолютната разлика между средния обменен курс и неговия SMA.
CCI стойности в диапазона +/-100. В същото време надвишаването на 100 показва, че валутата е прекупена, а -100 показва, че е свръхпродадена и това е индикатор за обръщане на тренда.
Общоприето е, че надхвърлянето на 100 не е случайно и създава възможност за сделка. Трябва да купувате, когато CCI надхвърли 100, и да продавате, когато индексът падне под 100. Препоръчително е да отворите къса позиция, когато индексът CCI е под -100 и затваряне - над -100.
MA индикатори
Плъзгащите средни са прости, претеглени иекспоненциално.
Simple MA съответства на средноаритметичната ставка за периода.
Това е най-простият и популярен индикатор за тенденция. Например, 200-дневният SMA е популярен и ефективен инструмент за анализиране на Форекс котировки от десетилетия. Изчислява се чрез сумиране на лихвите при затваряне за последните 200 дни и разделяне на броя на дните. Анализаторите опростиха изчислението, като сумират лихвите на затваряне от 40 седмици и разделят резултата на 40.
За да изчислите следващата MA стойност, извадете 40-седмичното затваряне, добавете последното затваряне и разделете на 40.
Пресечната точка на MA линии с различна периодичност ви позволява да изчислите момента на обръщане на тренда. Например точката на пресичане на SMA9 и SMA14 сигнализира за промяна на тенденцията.
Недостатъкът на метода е постоянното забавяне на сигналите, а предимството му е простотата и възможността да се използват SAM линии като съпротивителни и поддържащи линии.
WMA индекс
Претеглените пълзящи средни дават на всяка скорост от периода тежест, която намалява с разстоянието от текущия ден:
- WMA=2∑(n-i)Pt-i / (n(n+1)), където:
- Pt-i – стойност на курса в момента i на интервали от текущата;
- n – брой интервали.
Придаването на повече тежест на късните курсове се смята за по-информативно от SMA. За дълги периоди се използва SMA, а за кратки (не повече от час) - WMA или EMA.
EMA индекс
Експоненциалното средно също се изчислява чрезприсвояване на тежести на курсове, като се вземат предвид всички тарифи от предходния период:
- EMAt=EMAt-1 + (K [Pt – EMAt-1]), където:
К=2 / (n+1), където n е средният период
Това изглажда кривата на плъзгащата се средна спрямо лихвите.
MA реагира на 1 промяна на скоростта два пъти - при получаване и пускане на стойността. EMA реагира еднократно при получаване на курса, което прави индикатора по-предпочитан. EMA също така ви позволява да отваряте позиции навреме.
Когато анализирате, трябва да намерите пресечните точки на средната и графиката на курса, да намерите точки след максимума или минимума на средната, максималното несъответствие между MA и цената. И също така следвайте посоката на индикатора MA, който показва посоката на тренда.
Стохастичен осцилатор
Стохастичният осцилатор е индикатор за скоростта на промяна на цената. Изчислява се чрез съотношението на разликата между текущата цена на затваряне Pt и минималната цена L за период n към разликата между максималната цена H и минималната цена за периода L, умножена по 100%:
- %K=100(Pt-L)/(H - L ).
Тридневната пълзяща средна стойност на последните три %K стойности се изчислява, както следва:
- %D=100((K1+K2+K3)/3).
В допълнение към простата средна стойност могат да се използват както експоненциални, така и претеглени средни.
При изхвърляне на стари данни индикаторът може да се промени рязко, което води до нестабилност и грешни сигнали. Следователно, ако се изисква точен индикатор за тенденция, тогава този осцилатор не е най-добрият избор.
Когато %K и курсът се разминават, се очаква обрат на тренда. Ако процентът достигне друг връх без връх от %K, тогава можем да очакваме, че низходящият тренд ще замени възходящия тренд. И обратно, ако процентът достигне минимум, но %K не, тогава трябва да очаквате тенденцията на курса да се обърне нагоре.
Сигналът за покупка е покачването на %K над %D, а сигналът за продажба е спадът на %K под %D. Според разработчика сигналът е по-надежден, ако %D вече се е обърнал в посоката на новата тенденция преди кросоувъра %K. Най-надеждни са сигналите за покупка в зоната 10-15% и сигналите за продажба в зоната 85-90%.
Индикатор за обръщане на тренда без преначертаване
Алгоритмите за изчисляване на индикатори използват исторически данни. Всяка нова цена премахва първата цена от периода на изчисление. Дори най-добрите индикатори за тенденция, преизчисляващи стойности от нова история, могат да променят предишните си стойности. Такава промяна в стойностите, когато пристигнат нови данни, се нарича преначертаване на индикатор.
Този ефект се наблюдава в повечето Форекс индекси, следователно, за да се намали въздействието на такива промени, е необходим индикатор за обръщане на тренда без преначертаване.
Липсата на преначертаване винаги трябва да се проверява от вас, тъй като изразът "без прерисуване" придоби популярност и се използва без достатъчна причина от разработчиците на безплатни и платени индикатори, за да рекламират своите продукти..
Проверка за отсъствиепрерисуването може да се направи визуално по два начина:
- наблюдение на индикатора в малък период от време;
- използвайте на M30 и по-високи времеви рамки, за да ускорите софтуера за тестване на платформата за търговия, което може да ускори времето за проследяване на индикатора.
Индикаторът за обръщане на тренда без преначертаване е интересен и печеливш инструмент за технически анализ, но имайте предвид, че преначертаването не винаги е недостатък. Това става следствие от промяна в пазарната ситуация и "загубеният" сигнал може да е фалшив.
Фракталите на Уилямс са пример за това как прерисуването може да бъде от полза. Когато индикаторът се появи, трябва да изчакате неговото потвърждение: ако фракталът включва 5 свещи, тогава се препоръчва да отворите сделка при липса на преначертаване през следващите две свещи. И индикаторът за тенденция без преначертаване ще лиши търговеца от такъв инструмент или, вдъхвайки му фалшиво чувство за надеждност, ще доведе до загуби.
