Вълновата теория на Елиът е създадена, за да разкрие тайните на развитието на финансовите пазари. Това е една от стратегиите, които ви позволяват да търгувате успешно на такива пазари, по-специално на Forex. Тази статия дава принципите на теорията на Елиът, според които можете да продължите да изучавате такава сложна, но интересна стратегия.
Какво представляват вълните на Елиът?
Вълновата теория на Елиът е теория, базирана на математика, която ви позволява да определяте поведението на обществото или финансовите пазари, използвайки установени модели. Елиът вярваше, че развитието и промяната в поведението на обществото или търговците могат да бъдат предвидени с помощта на теорията на вълните.
Elliott Waves могат да се използват за търговия на финансовите пазари, тъй като те се отнасят за всяка стока или актив. За да направите това, е необходимо да разпознаете модели на вълни в ценова диаграма, които постоянно се повтарят.
История
Теорията на вълните е разработена от Ралф Нелсън Елиът през 30-те години на 20-ти век. Изучавайки промените в цените на фондовите пазари, той стигна до заключението, че всички те се случват по едни и същи сценарии (модели). Всички идентифицирани модели и той ги преброи13, имат същата форма, но може да са различни по амплитуда и време.
Елиът през 1938 г., заедно с финансиста Чарлз Колинс, публикува книгата "Принципът на вълната". След 12 години Елиът написва основната си книга „Законът на природата“. Тайната на Вселената”, която се превърна в отправна точка за изследване на вълновата теория не само на финансовите пазари, но и на цялото човечество като цяло.
Каква е вълновата теория? Основни принципи
За да анализирате вълните на Елиът, трябва да знаете принципите и постулатите на тази теория, както и символите:
- Всеки модел има една и съща конструкция. Първо, има движение на цената (показано в зелено на графиката), а след това корекция на тези цени (показани в червено на графиката).
- Всички вълни са разделени само на импулсивни (вълни на движение) и коригиращи (вълни за корекция на цената). Следват един друг. Например след импулсна вълна 1 идва коригираща вълна 2.
- Движението на цената или движението на тренда е представено от пет вълни. Три от които са импулсни, т.е. предизвикват движение на цената, и две корективни, насочени в обратна посока от страна на импулса. Тези вълни на Елиът са номерирани с 1, 2, 3, 4, 5. По-долу са вълните на Елиът на графиката.
- След завършване на движението на тренда, задължително следва период на корекция на такова движение. Състои се от две импулсни вълни и една коригираща вълна, те са обозначени като A, B, C.
- Всяка вълна се състои от по-малки вълни, които имат същата структура катокато големи вълни. Сега вълновата диаграма изглежда така. Въз основа на този модел е лесно да се предвиди какво ще се случи след това с цената и да се направи прогноза за вълната на Елиът.
- Всички вълни са взаимосвързани, нито една от тях не съществува отделно от другите. Всяка вълна има определена структура и заема определено място в модела.
- Всички модели на вълни са свързани помежду си, така че създават модели с големи размери, а тези от своя страна - други модели.
Математиката на Фибоначи и нейната връзка с вълновата теория
Леонардо Фибоначи беше велик италиански математик. Сред многото му произведения в ключа на статията ще представлява интерес само една последователност от числа, идентифицирани от него, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.н. В тази числова последователност има много интересни неща:
- При добавяне на предишните две числа се получава следното число: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 и т.н.
- Разделяйки числото на предишното, получаваме приблизително 1, 618.
- При разделяне на предишното число на следващото винаги излиза приблизително 0,618 или 61,8%, това е така нареченото "златно съотношение".
"Златно сечение" е разделение на сегмента, при което по-голямата част от сегмента ще се отнася към целия сегмент по същия начин, както малък сегмент към голям. Обектите с такава форма винаги са се считали за идеални, макар и не пропорционални, а самото "златно сечение" е един вид стандарт. Световното златно сечениенамира се навсякъде и ви позволява да определите развитието както на животните и растенията, така и на финансовите пазари. За да разберете връзката между вълните на Елиът и златното сечение, помислете за пример.
Фигурата показва 4 големи вълни 1-ва и 3-та (импулсивна) и 2-ра и 4-та (коригираща). Ако погледнете по-дълбоко, тогава импулсната вълна съдържа 5 малки вълни, а коригиращата вълна съдържа 3 вълни, сумирайте ги и получавате 8. Последователността ще продължи, ако броите още по-малки вълни, броят им е 34 и т.н. Тук можете ясно да видите числовата последователност на Фибоначи.
И така, теорията за вълните на Елиът и Фибоначи са свързани. Използвайки отварянията на Фибоначи, можете да определите продължението на тренда или края на корекцията, което е много важно.
Правила за формиране на вълни в импулс на тенденция
В теорията на вълните не може да има общи истини, тъй като в самите финансови пазари няма аксиоми. Но има правила, които важат за повечето ситуации и ви позволяват да провеждате анализ на вълната на Елиът. А нарушаването на поне едно трябва да ви накара да се замислите дали моделът е правилно насложен върху графика за ценообразуване. Тези правила включват:
- Вълна 2 не може да слезе до нивото на началото на вълна 1. Характерният размер за вълна 2 е приблизително 38% - 61% от дължината на вълна 1. Вълна 2 се развива поради пазарна несигурност. Това е едно от най-важните и неизменни правила, коригиращата вълна не може да достигне и да бъде по-голяма от импулсната вълна, която я предхожда.
- Вълна 3 не трябва да е най-малката сред вълните 5, 3, 1, т.е. импулс. Крайното му ниво трябва да е по-високо от крайното ниво на вълна 1. В изключителни случаи вълна 3 може да е по-къса от другите вълни, но трябва да се помни, че това е по-скоро изключение и шаблонът е неправилно насложен.
- Вълна 4 е доста трудна за идентифициране, тъй като често е само 38% от вълна 3. Вълна 4 не се доближава до ценовия диапазон на вълна 1 (2).
- Вълна 5 в повечето случаи достига ниво, по-високо от вълна 3. Тя е с 38% по-голяма от вълна 4.
- Вълни 4 и 2 трябва да се различават една от друга по един или повече критерии: различен номинален размер на движение, различна вътрешна структура, време за формиране, ниво на корекция.
Сигнални линии
Един от основните помощници при определянето на началото и края на импулса, както и началото и края на вълните, са сигнални линии, които преминават през определени точки на модела.
- Първата сигнална линия може да се види чрез начертаване на линия през началната точка на вълна 1 и върха на вълна 2. Правило на тази сигнална вълна: вълни 1, 2 и 3 не трябва да пресичат тази сигнална линия. Цел: линията ви позволява да определите началната точка на вълни 3 и 1, края на вълна 2.
- Втората сигнална линия се формира чрез изтеглянето й през върховете на вълни 4 и 2. Правило: вълни 5, 4, 3 не могат да пресичат тази сигнална линия. Изключение: вълна 5 може да пресече сигналната линия вТермичен импулс.
A, B, C – корекция
Има много модели за корекция, разделени на прости и сложни, но основните са:
- Зигзаг. Характеризира се със скокове на цената в обратна посока от периода на импулса. Вълна B е по-къса от вълните A, C. Корекцията може да се състои от няколко зигзага.
- Обхват. Характеризира се със странично движение.
- Триъгълници. Те се движат срещу импулса или встрани, често се състоят от 5 вълни. Има възходящи, низходящи, разширяващи се, симетрични триъгълници.
Индикатори на вълната на Елиът
Тъй като самата теория е сложна и включва голяма доза субективност, е невъзможно да се измисли универсален индикатор. Въпреки това, за опростен анализ на вълните на Елиът се създават и подобряват различни индикатори. Във всеки случай, използвайки ги, човек трябва да осъществява личен контрол върху ситуацията на пазара и да познава добре вълновите теории на Елиът и Фибоначи. Индикаторите са лесни за инсталиране и всички идват с инструкции за употреба. Най-известните са: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO определя силата на инерцията, но не е в състояние да определи точно началото на вълната.
- Watl чертае диаграми ясно и напълно, но за да го използвате, трябва да проучите инструкциите за индикатора.
- EWP рисува добре вълни и дори се опитва да предвиди по-нататъшно развитие на цените, но често прогнозите се проваляте правилно.
Всеки индикатор за вълна на Елиът има както предимства, така и недостатъци. Те трябва да се разглеждат като помощници при определянето на вълните, но в никакъв случай точни прогнози.
Недостатъци на теорията на вълните Елиът
Има достатъчно критики към теорията на Елиът, но всичко се свежда до няколко точки:
- Анализът на вълните на Елиът е разнообразен и често зависи от субективното мнение на конкретен търговец. Всеки търговец вижда ситуацията по свой начин, което означава, че дължините на вълните се виждат по различен начин. Което води до разлика в стратегиите.
- Сложност и сложност на метода. В уроците всичко изглежда много по-просто, но на практика вълните не са толкова красиви и ясни. Трудно е да се определи на каква вълна е финансовият пазар.
- Има много книги и изследвания за теорията на вълните на Елиът, така че може да е трудно за начинаещ да я разбере. Освен това много изследователи предлагат собствена интерпретация и заключения относно теорията на Елиът.
Невъзможно е да се предвиди поведението на финансовия пазар само на базата на вълновата теория, също така е необходимо да се вземат предвид икономическите, политическите и социалните аспекти.
